公元5-8世纪，桑拿已经在芬兰出现了。当时的浴室是圆木结构的一个单间，人们在炉子里将木柴烧着，上面铺上几层碎石头，待石头烧得红热再浇上水，浴室里立时烟雾蒸腾。人在其间，很快就大汗淋漓，感到酣畅不已。这种沐浴方式被称为“烟桑拿”，它一经出现便风靡一时。

11世纪时，人们把桑拿和烹饪用的两种不同的炉膛并列建在一起，厨房和浴室合二为一，做饭与蒸桑拿两不耽误。

18世纪末，出现了“嵌入式”砖制桑拿设备，它有两到三个隔开的部分，下面一层用于燃烧木柴，中间一层铺以小块石头，上面一层是一个带有调节阀的烟道，一直通往屋顶与烟囱相连。当时的建筑多为木制结构，这种“嵌入式”设备减少了火灾的发生，曾盛行于19世纪。

20世纪初，芬兰的工厂开始批量金属制的桑拿设备，一个新兴的桑拿设备产业也随之形成了。这种桑拿设备的炉膛是一个单独的小室，它仍然保留了烟道，有别于从前的是，火焰和水都没有直接触及石头，只要木柴在燃烧，石头就能被持续加热。

传统的桑拿设备因靠燃烧木柴加热，带有显著的农耕色彩。随着城市化进程的发展，这一特点与现代的生活方式格格不入。于是上世纪30年代，以电为能源的桑拿设备面世了。得益于科技的进步，桑拿设备不断更新换代。除了公共和私人家中的桑拿设备之外，该国的大公司和机构都配备了员工桑拿设备，连总统办公室也设置了专用桑拿设备。如今，新落成的高尚住宅及宾馆客房的浴室旁大多添了一间“迷你”型的桑拿设备。

古典桑拿浴在古罗马产生以后，临近的北欧由于气候严寒，人们常年不出汗，于是为了设法出汗就接受了桑拿浴这种使人大汗淋漓的方法，并在此基础上使桑拿浴的设备和洗浴方式不断得以改进，特别是随着科学技术的发展，北欧人将先进的科技运用于桑拿浴设备，从而使桑拿浴达到现代化水准。桑拿设备从浴室环境和出汗方式又可分为干与湿两种。

桑拿设备传人中国，首先是从北欧。干桑拿浴从芬兰传人中国，因而称为芬兰浴，湿桑拿浴从土耳其传人我国，因而亦称为土耳其浴。

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